Amikor egy bank nem sikerül, sokkhullámot küld a gazdaságon keresztül. A kockázattal súlyozott eszközök az egyik eszköz a sokkhullámok megelőzésére. A bankoknak minimális összegű tőkét kell tartaniuk, hogy fedezzék a hitelfelvevők nemteljesítésének vagy befektetésének kockázatát. A bank értékeli a bank eszközeit, a kockázatok szerint "mérlegel" a különböző típusokat, majd kiszámolja, hogy mennyi tőkét egyensúlyoz a kockázat.
Mérési kockázat
A banki eszközök többek, mint a boltban lévő készpénz. A hitelek és a befektetések eszközök, de nem olyan biztonságosak, mint a készpénz. Minden hitel, amelyet a bank teszi, a hitelfelvevő alapértelmezés szerint kockázatot jelent. A legtöbb beruházás azzal a kockázattal jár, hogy elveszíti a befektetést. A különböző banki eszközök eltérő kockázati fokúak: a T-számlákba történő befektetés nagyon alacsony kockázatot jelent, míg a magas hozamú junk kötvények sokkal kevésbé biztonságosak. A Microsoftnak nyújtott pénzeszközök biztonságosabbak, mint a küzdő induló vállalkozásoknak történő kölcsönzés. Az ingatlan által biztosított kölcsön alacsonyabb kockázatot jelent, mint a fedezet nélküli.
A kockázat kiszámításához a bank elkülöníti a különböző eszközöket különböző csoportokra, a kockázati szint és a veszteség lehetősége alapján. A bank ezután ugyanazt a kockázati súlyozási képletet alkalmazza az egyes csoportok összes eszközére.
Mennyi kockázat
A kockázati súlyozás szabályait a svájci Baselben működő globális bankfelügyelők határozzák meg. 2018-tól a kockázatok súlyozására vonatkozó szabályokat a Bázel III néven ismert globális pénzügyi megállapodás határozza meg, bár bizonyos kockázati súlyokat továbbra is a korábbi Bázel II. A Basel III jelentősen keményebb.
A bázeli szabályok szerint a bankoknak a kockázattal súlyozott eszközök 7% -ának megfelelő tőkével kell rendelkezniük. Ha a kockázattal súlyozott eszközök 500 millió dollárt tesznek ki, a banknak 35 millió dolláros tőkére van szüksége. Az összegnek fedeznie kell a bank kitettségét, ha a potenciális veszteségek bármelyike valósággá válik.
Egyes befektetések, mint például az AA-besorolású államkötvények nulla kockázattal rendelkeznek. A banknak nem kell aggódnia a lehetséges hitelek miatt. Az AA-besorolású vállalati hitelek 20% -át súlyozzák. A Bázeli szabályok a hitelkockázatot a kockázati osztály azonosításában elsődleges fontosságúnak tartják. Ezután operatív kockázatot jelent. Ez magában foglalja az olyan kockázatokat, mint a belső csalás, gondatlanság vagy hiba. A piaci kockázat harmadik, sokkal kevésbé jelentős elem.
Kockázati súlyozású blues
A kockázati súlyozásnak objektív formát kell adnia annak értékelésére, hogy egy bank túllépett-e. A gyakorlatban két, majdnem azonos eszközosztályú bank képes teljesen eltérő kockázati súlyt elérni. Az egyik bankszámláló látja az eszközöket, és sokkal alacsonyabb kockázatot igényel, mint a másik bank. Ez alátámasztja az alacsonyabb kockázati súlyozást, amely csökkenti a bank által igénybe vehető tőke összegét. Ez az egyik módja annak, hogy a bankok képesek legyenek a számításokkal a tőkekövetelmények csökkentésére.
