A variancia egy széles körben alkalmazott mérőszám a kockázat meghatározásához. A befektetők kiszámítják a várható megtérülés varianciáját, hogy meghatározzák a különböző befektetési forgatókönyvek relatív kockázatát. A projektmenedzserek kiszámítják a varianciát annak megállapítására, hogy a projekt túlzott-e a költségvetés vagy az ütemterv mögött. A variancia kiszámításának három általánosan elfogadott módja van.
Történelmi adatokon alapuló eltérés
Számítsa ki az adatkészlet átlagát az adatok összege osztásával az adatpontok számával. Ebben a példában három adatpont van: n1, n2 és n3:
avg = (n1 + n2 + n3) / (3)
Számítsa ki az egyes adatpontok és az adatkészlet átlaga közötti különbséget:
diff 1 = (n1 - avg) diff 2 = (n2 - avg) diff 3 = (n3 - átlag)
Négyzet minden különbséget, és adja hozzá a négyzetes különbségeket:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2
Oszd meg a négyzetes különbségek összegét a készletben lévő adatok számával mínusz 1:
(n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2 / (3-1)
A variancia-kovariancián alapuló variancia
A kovariancia kiszámításához használja az Excel Covariance funkcióját.
Számolja ki az idő 5% -át kitevő kockázatot a standard szórás 1,65-ös szorzásával.
Számolja ki az idő 5% -át kitevő kockázatot a standard szórás 1,65-ös szorzásával.
Számolja ki az idő 1% -át kitevő kockázatot a standard szórás 2,33-as szorzásával.
A Monte Carlo módszeren alapuló variancia
Válasszon ki egy statisztikai elosztást, hogy megközelítse az adatkészletet befolyásoló tényezőket. Például, ha a javasolt befektetési forgatókönyv kockázati varianciáját kiszámítja, válasszon olyan elosztást, amely megfelel a múltbeli befektetések megfigyelt teljesítményének.
Számítógépes program segítségével 1000 és 10 000 közötti véletlen számot hozhat létre a kiválasztott statisztikai terjesztésből.
A keletkezett adatok grafikonja a valószínűség függvényében, és kiszámítja a kapott eloszlás varianciáját.
tippek
-
Számítógépes programok állnak rendelkezésre a variancia, kovariancia és Monte Carlo szimulációk kiszámításához.
Figyelem
Mindig hasonlítsa össze a számított statisztikákat a tényleges adatokkal, ha lehetséges, hogy elkerülje a túlbecsülést vagy a variancia alábecsülését.
